En grundläggande kurs i optimering under osäkerhet (eller, stokastisk
optimering).
Den ger inblick i praktiska problemställningar som uppkommer vid kvantitativt
beslutsfattande inom ekonomi, samhällsplanering och ingenjörsvetenskap inom
vilka det är viktigt att beakta osäkerhet i indata; exempel ges via aktuella
tidskriftsartiklar och projekt.
Kursen ger kunskap om modellering av beslutsproblem med osäker information som
stokastiska optimeringsproblem, illustrerar vikten och nyttan av att beakta
denna typ av modellering samt presenterar exempel på metoder för att
effektivt lösa de optimeringsproblem som uppkommer.
Kursen ger också kunskap om och förståelse av den grundläggande matematiska
teori som är relevant för denna typ av modeller.
[Ladda ner kursinformation]
Du som vill läsa kursen men inte kan närvara vid första kurstillfället bör kontakta Ann-Brith eller Fredrik så snart som möjligt.
Schema (kan komma att justeras ytterligare)
Vecka | Dag | Tid | Sal | Innehåll | Läsanvisning | Lärare | Deadlines mm |
v 36 | måndag | 13.15-15.00 | MD3 | Introduktion, illustrativa exempel från jordbruk och byggsektor | [KW] 1.1 | ABS | Kursstart & upprop. [OH-fö1.ps] |
tisdag | 10.00-11.45 | MD3 | Repetition av LP, känslighetsanalys, dualitet | [NS] 4-6, [KW] 1.2, [LP]:ps,pdf | ABS | [OH-fö2a.ps], [bilder-fö2a.ps], [OH-fö2b.ps] | |
onsdag | 10.00-11.45 | MD3 | Stokastiska variabler, fördelningar, utfallsrum, diskretisering, deterministisk ekvivalent | [KW] 1.3-6, 2.3-4, 2.6 | FA | [OH-fö3.ps] | |
v 37 | måndag | 13.15-15.00 | MD3 | Modellerings-komponenter, scenarioträd, AMPL | FA | [OH-fö4.ps], [filer] | |
tisdag | 10.00-11.45 | MD3 | Optimalitet, dekomposition | [KW] 1.7 & 1.3 | FA | Inl. A, [OH-fö5.ps] | |
onsdag | 10.00-11.45 | MD3 | Tvåstegsmodeller med recourse, optimalitet | [KW] 3 | ABS | [OH-fö6.ps] | |
v 38 | måndag | 13.15-15.00 | MD3 | Värdet av den stokastiska lösningen & varianter, gränser m.m. | [KW] 2.9, 3?, [BL] 4 | FA | [OH-fö7.ps] |
tisdag | 10.00-11.45 | MD3 | Algoritmer för linjära recourse-problem | -"- | ABS | [OH-fö8.ps] | |
onsdag | 10.00-11.45 | MD3 | Nyttofunktioner | [Lue] 9.1-5 | FA | Inl. B, [OH-fö9.ps(4Mb)], [OH-fö9.pdf] | |
v 39 | måndag | 13.15-15.00 | MD3 | Finansiell planering, scenariogenerering | [Car+94], [Hoy+97] | FA | [OH-fö10.ps] [OH-fö10.pdf] |
tisdag | 10.00-11.45 | MD3 | Modellering med probabilistiska bivillkor, modellering av risk inom finans, robust optimering | [KW] 4.1-2, [Dup+91], [RoU00], [Ury00], [BeN00] | FA | [OH-fö11.ps] | |
onsdag | 10.00-11.45 | MD3 | Fallstudie i finansiell planering för Livia | FA | Inl. C | ||
v 40 | måndag | 13.15-15.00 | MD3 | Fallstudie, kraftoptimering | [KW] 2.8 | ABS | [OH-fö13.ps] |
tisdag | 10.00-11.45 | MD3 | Muntliga redovisningar | studenter | |||
onsdag | 10.00-11.45 | MD3 | Muntliga redovisningar | studenter | Inl. D | ||
v 41 | måndag | 13.15-15.00 | MD3 | Algoritmer: Stokastisk kvasigradient | [KW] 3.9, [Pol87], [BeT00] | ABS | |
tisdag | 10.00-11.45 | MD3 | Muntliga redovisningar | studenter | |||
onsdag | 10.00-11.45 | MD3 | Stokastiska heltalsmodeller + Muntliga redovisningar | [BL] 3.3 | ABS + studenter | Inl. E, [OH-fö15.ps] | |
v 42 | måndag | 13.15-15.00 | MD3 | Muntliga redovisningar | studenter | ||
tisdag | 10.00-11.45 | MD3 | [Kursutvärdering] | alla | |||
onsdag | 10.00-11.45 | MD3 | Muntliga redovisningar | studenter | Fallst. |
Hjälp till inlämningsuppgift II
Om modellerna i Inlämningsuppgifter II blir för stora att lösa med
ovanstående versioner av AMPL, kan man pröva att skicka dem till
NEOS server
for optimization,
(Klicka vidare på lämplig lösare och sedan på "www-form".
Lägg in dina modell- och data-filer, skicka iväg problemet och vänta på
lösningen.)