Optimering under osäkerhet

TMA136/MAM350, lp1, ht 2003, 5p




Kursansvariga

Epostlista

Här kan du anmäla dig till kursens epostlista. Listan kommer användas för att förmedla information även till dem som väljer att inte gå på samtliga föreläsningar.

Munta

Kursen examineras via inlämingsuppgifter och presentationer. För överbetyg (4,5 på CTH , VG på GU) krävs även en munta. Mer info om detta kommer senare

Schema

Första veckan:
Onsdagen den 3/9-2003, kl 10.00-11.45 i S2
Torsdagen den 4/9-2003, kl 10.00-11.45 i S1
Fredagen den 5/9-2003, kl 10.00-11.45 i S1

Resten av kursen (OBS PRELEMINÄRT)
måndagar: kl 13.15-15.00 i S1
tisdagar: kl 10.00-11.45 i S1
onsdagar: kl 10.00-11.45 i MD7

Beskrivning av kursen

En grundläggande kurs i optimering under osäkerhet (eller, stokastisk optimering). Den ger inblick i praktiska problemställningar som uppkommer vid kvantitativt beslutsfattande inom ekonomi, samhällsplanering och ingenjörsvetenskap inom vilka det är viktigt att beakta osäkerhet i indata; exempel ges via aktuella tidskriftsartiklar och projekt. Kursen ger kunskap om modellering av beslutsproblem med osäker information som stokastiska optimeringsproblem, illustrerar vikten och nyttan av att beakta denna typ av modellering samt presenterar exempel på metoder för att effektivt lösa de optimeringsproblem som uppkommer. Kursen ger också kunskap om och förståelse av den grundläggande matematiska teori som är relevant för denna typ av modeller. Ladda ner kursinformationen: [ps] [pdf]

Litteratur

Huvudbok: Valda delar ur samt följande vetenskapliga artiklar och utdrag ur böcker (utdelas efter hand; listan kan komma att ändras en aning):

Examination

Schema (kan komma att justeras en aning vid behov)

Har justerats (19/9) för v.40-41

Vecka Dag Tid Sal Innehåll Läsanvisning Lärare Deadlines mm
  36   On   10-12   S2 Introduktion, illustrativa exempel från jordbruk och byggsektor   ABS Kursstart & upprop, [OH-fö1.ps]
    To   10-12   S1 Repetition av LP, känslighetsanalys, dualitet [NS] 4-6, [KW] 1.1, [LP]:ps,pdf ABS [OH-fö2a.ps], [OH-fö2a-bilder.ps], [OH-fö2b.ps]
    Fr   10-12   S1 Stokastiska variabler, fördelningar, utfallsrum, diskretisering, deterministisk ekvivalent [KW] 1.2-5, 2.3-4, 2.6 FA  [OH-fö3.ps]
  37   Må   13-15   S1 Tvåstegsmodeller med recourse, optimalitet [KW] 3 ABS [OH-fö4.ps]
    Ti   10-12   S1 Värdet av den stokastiska lösningen & varianter, gränser m.m. [KW] 3.4, [BL] 4 ABS [OH-fö5.ps]
    On   10-12   MD7 Modellerings-komponenter, scenarioträd, AMPL   FA  [OH-fö6.ps], [filer]
  38   Må   13-15   S1 Optimalitet, dekomposition [KW] 1.6 & 1.3 FA Inl. A,   [OH-fö7.ps]
    Ti   10-12   S1 Algoritmer för linjära recourse-problem   ABS [OH-fö8.ps]
    On   10-12   MD7 Nyttofunktioner [Lue] 9.1-5 FA Inl. B [OH-fö9.ps]
  39   Må   13-15   S1 Finansiell planering, scenariogenerering [Car+94], [Hoy+97] FA [OH-fö10.ps]
    Ti   10-12   S1 Modellering med probabilistiska bivillkor, modellering av risk inom finans, robust optimering [KW] 4.1-2, [Dup+91], [RoU00], [Ury00], [BeN00] FA [OH-fö11.ps]
    On   10-12   MD7 Fallstudie i finansiell planering för Livia   FA Inl. C
  40   Må   13-15   S1 Fallstudie, kraftoptimering [KW] 2.8 ABS  
    Ti   10-12   S1 Stokastiska heltalsmodeller + Muntliga redovisningar (Inl.C) [BL] 3.3 ABS + studenter   [OH-fö14.ps], [Schema för muntliga redovisningar v.40-42]
    On   10-12   MD7 Muntliga redovisningar (Inl.C)   studenter Inl. D
  41   Ti   10-12   S1 Muntliga redovisningar (Fallst. + Art.)   studenter  
    On           Inl. E
  42   Må   13-15   S1 Muntliga redovisningar (Art.)   studenter  
    Ti   10-12   S1 Kursutvärdering [ps] [pdf] + Muntliga redovisningar (Art.)   alla  
    On   10-12   MD7 Muntliga redovisningar (Art.)   studenter Fallst.
  43   Fr   10.15   Hörsalen Disputation   Fredrik  

Datorsalar

Vi har bokat datorsal H onsdagar kl 15-17 under veckorna 37-42.

Inlämningsuppgifter

Fallstudier

Information om fallstudierna finns här (ps) och här (pdf). Sista dag för skriftlig redovisning av fallstudien framgår av sista kolumnen i schemat ovan.

Hjälp för inlämningsuppgifterna

För att lösa uppgifterna behöver ni använda t.ex. modelleringsspråket AMPL, tillsammans med en lämplig lösare, som t.ex. Cplex.
Vissa av uppgifterna kan ev. lösas m.h.a. Matlab's Optimization toolbox (skriv matlab i kommandofönstret).

Lite information om AMPL finns här i PS-format och i PDF-format. De filer som refereras till i papperet finns även som zip-fil och tar-fil för dem som vill köra på andra ställen. Om man vill köra på andra ställen än MC behöver man även programvara som finns att hämta hos netlib. notera att detta är en studentversion som ej klarar mer än 300 variabler. På skolan har vi även en fullversion som är obegränsad. Notera att programvaran minos ej klarar heltaliga variabler, för dessa problem måste cplex användas. cplex används i ampl genom att ge kommandot options solver ampl_cplex.

Mer information om ampl finns på AMPL's hemsida, där det även finns en artikel som beskriver en äldre version av språket. Dessutom finns ett antal exempel här.

Muntliga presentationer

sker enligt schemat. Lista med vetenskapliga artiklar för muntlig presentation.

Muntlig tentamen för överbetyg


I tentamens-stoffet ingår följande: Själva muntan går till så att man får ut tre uppgifter plus en av de fem artiklarna (slumpvis utvald) att fundera över/läsa på/lösa under ca två timmar. Man får INTE ha med kurslitteraturen under dessa timmar. Sedan träffar man oss (Ann-Brith och Fredrik) under ungefär en timma, då man diskuterar uppgifterna och får svara på frågor om innehållet i den 'slumpade' artikeln plus sin egen artikel.

Tider och lokaler för muntan framgår av schemat. Materialet "hämtas ut" hos Fredrik (rum 5267).

Last modified: Mon Oct 20 09:41:01 MET DST 2003