En grundläggande kurs i optimering under osäkerhet (eller, stokastisk
optimering).
Den ger inblick i praktiska problemställningar som uppkommer vid kvantitativt
beslutsfattande inom ekonomi, samhällsplanering och ingenjörsvetenskap inom
vilka det är viktigt att beakta osäkerhet i indata; exempel ges via aktuella
tidskriftsartiklar och projekt.
Kursen ger kunskap om modellering av beslutsproblem med osäker information som
stokastiska optimeringsproblem, illustrerar vikten och nyttan av att beakta
denna typ av modellering samt presenterar exempel på metoder för att
effektivt lösa de optimeringsproblem som uppkommer.
Kursen ger också kunskap om och förståelse av den grundläggande matematiska
teori som är relevant för denna typ av modeller.
Ladda ner kursinformationen:
[ps] [pdf]
Schema (kan komma att justeras en aning vid behov)
Vecka | Dag | Tid | Sal | Innehåll | Läsanvisning | Lärare | Deadlines mm |
36 | On | 10-12 | S2 | Introduktion, illustrativa exempel från jordbruk och byggsektor | ABS | Kursstart & upprop, [OH-fö1.ps] | |
To | 10-12 | S1 | Repetition av LP, känslighetsanalys, dualitet | [NS] 4-6, [KW] 1.1, [LP]:ps,pdf | ABS | [OH-fö2a.ps], [OH-fö2a-bilder.ps], [OH-fö2b.ps] | |
Fr | 10-12 | S1 | Stokastiska variabler, fördelningar, utfallsrum, diskretisering, deterministisk ekvivalent | [KW] 1.2-5, 2.3-4, 2.6 | FA | [OH-fö3.ps] | |
37 | Må | 13-15 | S1 | Tvåstegsmodeller med recourse, optimalitet | [KW] 3 | ABS | [OH-fö4.ps] |
Ti | 10-12 | S1 | Värdet av den stokastiska lösningen & varianter, gränser m.m. | [KW] 3.4, [BL] 4 | ABS | [OH-fö5.ps] | |
On | 10-12 | MD7 | Modellerings-komponenter, scenarioträd, AMPL | FA | [OH-fö6.ps], [filer] | ||
38 | Må | 13-15 | S1 | Optimalitet, dekomposition | [KW] 1.6 & 1.3 | FA | Inl. A, [OH-fö7.ps] |
Ti | 10-12 | S1 | Algoritmer för linjära recourse-problem | ABS | [OH-fö8.ps] | ||
On | 10-12 | MD7 | Nyttofunktioner | [Lue] 9.1-5 | FA | Inl. B [OH-fö9.ps] | |
39 | Må | 13-15 | S1 | Finansiell planering, scenariogenerering | [Car+94], [Hoy+97] | FA | [OH-fö10.ps] |
Ti | 10-12 | S1 | Modellering med probabilistiska bivillkor, modellering av risk inom finans, robust optimering | [KW] 4.1-2, [Dup+91], [RoU00], [Ury00], [BeN00] | FA | [OH-fö11.ps] | |
On | 10-12 | MD7 | Fallstudie i finansiell planering för Livia | FA | Inl. C | ||
40 | Må | 13-15 | S1 | Fallstudie, kraftoptimering | [KW] 2.8 | ABS | |
Ti | 10-12 | S1 | Stokastiska heltalsmodeller + Muntliga redovisningar (Inl.C) | [BL] 3.3 | ABS + studenter | [OH-fö14.ps], [Schema för muntliga redovisningar v.40-42] | |
On | 10-12 | MD7 | Muntliga redovisningar (Inl.C) | studenter | Inl. D | ||
41 | Ti | 10-12 | S1 | Muntliga redovisningar (Fallst. + Art.) | studenter | ||
On | Inl. E | ||||||
42 | Må | 13-15 | S1 | Muntliga redovisningar (Art.) | studenter | ||
Ti | 10-12 | S1 | Kursutvärdering [ps] [pdf] + Muntliga redovisningar (Art.) | alla | |||
On | 10-12 | MD7 | Muntliga redovisningar (Art.) | studenter | Fallst. | ||
43 | Fr | 10.15 | Hörsalen | Disputation | Fredrik |