| Datum |
Plats |
Innehåll |
| 27/10, 13.15 |
ML9 (Hörsalsvägen 5) |
Introduktion (genom att se på aktuella
kurssvängningar för några slumpvis valda aktier, titta
på ett teoretiskt terminskontrakt och fråga oss vad det
rätta priset skulle kunna vara, analysera en sedelärande
historia om EMU-valet, se på några "warranter" och deras
implicita volatilitet, se också denna
länk) till kursen och kanske en väldigt kort repetition
av Black-Scholes. Generaliseringarna av Bachelier-Samuelsons modell
där volatiliteten inte behöver vara konstant, vilket leder
till stokastiska integraler enligt Paley-Wiener-Zygmunds. Kap 1.
s. 1- 6. |
| 29/10, 8.00 |
ML14 |
Räkneövning
1. Samt formulerandet av bla Sats 1. Kap 1: Ö1, 2, 3, 4. |
| 29/10, 10.00 |
ML14 |
Fortsättning Kap 1. Ytterligare en
generalisering genom att anta att räntan inte behöver vara
konstant. Olika sorterts konvergens. Kap 1. ss. 7-13. |
| 31/10, 13.15. |
ML11 |
Bevis av Sats 1. Stokastiska diffekvationer,
SDE, Kap 1. ss.
16-19, HJM-modellen, n-dimensionell Brownsk rörelse ss. 19-25. |
| 3/11 13.15 |
ML9 |
Kapitel 2 - Måtteori, Lebesgues montona
konvergenssats, ss. 1-9. |
| 5/11 8.00 |
ML14 |
Räkneövning
2: 1 & 2. Kap 1: Ö7, 8, 9. Kap 2: Ö2, 4, 5, 7, 8, 9. |
| 5/11 10.00 |
ML14 |
Fortsättning med måtteori. Lebesgues
majorantsats och integralkalkylens huvudsats. ss. 9-19. |
| 7/11, 13.15 |
ML11 |
Radon-Nikodyms sats, Cameron-Martins sats. Kap
2, ss. 19-25. Leverans av Inlämningsuppgift I |
| 10/11 13.15 |
ML9 |
Kap. 3. Konvexitet och funktionalanalys.
Hilbertrum, Banachrum. Separationssatser.
ss. 1-10. |
| 12/11, 8.00 |
ML14 |
Räkneövning 3. Kap
2: Ö9, 10, 12, 16, 18, 22. Kap 3: Ö8, 9, 10, 11, 12 ,13. |
| 12/11, 10.00 |
ML14 |
Forts. bevis Sats 3 i kap 3, Existens av
betingat
väntevärde, Jensens olikhet, s.10-13. |
| 14/11, 13.15 |
ML11 |
Kap 4. Stokastiska grundbegrepp.
Riskneutrala/Martingal-måttet Q. |
| 17/11 |
Ingen
föreläsning! |
|
| 19/11 |
ML14 |
Senast tid för Inlämningsuppgift I.
Räkneövning 4. Kap
3: Ö6, 5, 17. Kap 4: Ö1, 2, 4, 5, 8, 9, 14. |
| 19/11 |
ML14 |
Kap. 4. forts. |
| 21/11 |
ML11 |
Snabb avslutning av kap 4. Kap. 6.
Utlämning av Inlämningsuppgift II. |
| 24/11 |
ML9 |
Kap. 7 - Stokastiska integraler med
Ito-kalkyl.
ss. 1-. |
| 26/11 |
ML14 |
Räkneövning 5. Kap
4: Ö8, 9, 13. Kap 6: Ö1, 2, 3, 5. Kap 7: Ö3, 5. |
| 26/11 |
ML14 |
Några kommentarer till
Inlämningsuppgift I. Kap. 7 fortsättning. |
| 28/11 |
ML11 |
Kap. 7 avslutning ss. - 26 |
| 1/12 |
ML9 |
Kap. 8 - Delta-hedging. |
| 3/12 |
ML14 |
Räkneövning 6. Kap
4: Ö6, Kap 7: Ö6, 7, 8. Kap 8: Ö1, 2, 4, 7, 14. |
| 3/12 |
ML14 |
Senast tid
för Inlämningsuppgift II. Fortsättning Kap. 8. |
| 5/12 |
ML11 |
Kap. 9 - Några exotiska optioner. |
| 8/12 |
ML9 |
Kap. 10 - Black-Scholes modell för flera underliggande aktier. |
| 10/12 |
ML14 |
Räkneövning 7. Kap
8: Ö3, 6, 9, 10. Kap 9: Ö1, 2. |
| 10/12 |
ML14 |
Forts. kapitel 10. |
| 12/12 |
ML11 |
Kort avslutning av flerdimensionel
delta-hedging. Några extra övningar. Kommentarer om
inlämningsuppgift II. Repetition. |
| 13/12, 8.45 - 13.45 |
V-huset preliminär sal: VÖ11 |
Tentamen Tentatesen Lösningar |
| 19/12 | Tentan är nu rättad och anslås efter lunch (tel. 3500). | |
| 16/4/04 8.45 - 13.45 | V-huset |
Omtentamen |
| Wilmott (kontroversiell, högproducerande, PDE-vän) |
Warrantomaten (lokal anknytning) |
| Torgny Lindvall och Olle
Häggströms kompendium
från kursen Sannolikhetens
Grunder. |
Några
råd från Jones, Mardon och Cook till den som vill bli
"kvantare". Se också www.michaelpage.co.uk |
| Shreves bok "Stochastic Calculus and Finance" |