GU-logo
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematik och Datavetenskap

KURSPLAN

 

MAM690 Optioner och matematik, 3 poäng

(Options and Mathematics)


1. Beslut om inrättande av kursen

Kursplanen är fastställd av styrelsen för matematik och datavetenskap 2000-10-24.

2. Kursens mål

Kursen behandlar begreppen arbitrage och teoretiskt optionspris i binomialmodellen. I ett gränsfall uppnås Black-Scholes differentialekvation och optionspriser.

3. Kursens innehåll

Dominansprincipen och arbitrage. Konvexitet i R^n. Gaussiska processer och Brownsk rörelse. Centrala gränsvärdessatsen. Binomialmodellen och Black-Scholes modell. Självfinansierande portföljstrategier i binomialmodellen. Black-Scholes differentialekvation. Köp- och säljoptioner av europeisk och amerikansk typ. Utdelningsprocesser. Valutaoptioner. Exotiska optioner.

4. Undervisningens utformning och omfattning

Undervisningen utgörs av föreläsningar och lektioner. Den lärarledda undervisningen omfattar ca 38 timmar och den totala arbetsinsatsen ca 125 timmar.

5. Examination

Inlämningsuppgifter, ibland datorberoende, och skriftlig tentamen av kombinerad problem/teorityp. Studerande som ej godkänts vid ordinarie prov erbjuds ytterligare provtillfällen. På godkänt prov ges betygsgraderna Godkänd eller Väl godkänd.

6. Förkunskaper

Kunskaper svarande mot Linjär algebra, Flervariabelanalys och Sannolikhetsteori 1.

7. Övriga anvisningar

8. Kurslitteratur och andra läromedel

Se Matematiska institutionens litteraturlista

Version 24 oktober 2000