Kursplanen är fastställd av styrelsen för matematik
och datavetenskap 2000-10-24.
2. Kursens mål
Kursen behandlar begreppen arbitrage och teoretiskt
optionspris i binomialmodellen. I ett gränsfall uppnås Black-Scholes
differentialekvation och optionspriser.
3. Kursens innehåll
Dominansprincipen och arbitrage. Konvexitet i
R^n. Gaussiska processer och Brownsk rörelse. Centrala
gränsvärdessatsen. Binomialmodellen och
Black-Scholes modell. Självfinansierande portföljstrategier i
binomialmodellen. Black-Scholes differentialekvation. Köp- och
säljoptioner av europeisk och amerikansk typ. Utdelningsprocesser.
Valutaoptioner. Exotiska optioner.
4. Undervisningens utformning och omfattning
Undervisningen utgörs av föreläsningar och lektioner.
Den lärarledda undervisningen omfattar ca 38 timmar och den totala
arbetsinsatsen ca 125 timmar.
5. Examination
Inlämningsuppgifter, ibland datorberoende, och skriftlig tentamen av
kombinerad problem/teorityp. Studerande som ej godkänts vid
ordinarie prov erbjuds ytterligare provtillfällen. På godkänt
prov ges betygsgraderna Godkänd eller Väl godkänd.
6. Förkunskaper
Kunskaper svarande mot Linjär algebra, Flervariabelanalys
och Sannolikhetsteori 1.
7. Övriga anvisningar
8. Kurslitteratur och andra läromedel
Se Matematiska institutionens litteraturlista
Version 24 oktober 2000