MAM695 Finansiella derivat och stokastisk analys, 5 poäng
(Financial Derivatives and Stochastic Analysis)
1. Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av styrelsen för matematik
och datavetenskap 2001-11-23.
2. Kursens mål
Kursens syfte är att behandla finansiella derivat med hjälp av
stokastisk differential- och integralkalkyl.
3. Kursens innehåll
Mått- och sannolikhetsteori. Betingade väntevärden.
Brownsk rörelse och stokastiska integraler. Formler av Itô och
Feynman-Kac. Brownsk rörelse och PDE. Något om stokastiska
differentialekvationer.
Självfinansierande portföljstrategier och arbitrage. Black-Scholes
modell. Känslighetsanalys i Black-Scholes modell.
Wienermåttet och Cameron-Martins
sats. Martingalrepresentation. Fullständiga kapitalmarknader.
Finansiella derivat beroende av flera värdepapper. Valutaberoende
optioner. Exotiska optioner.
Obligationer och räntemodeller. Optionspriser i Gaussiska räntemodeller.
4. Undervisningens utformning och omfattning
Undervisningen utgörs av föreläsningar och lektioner.
Den lärarledda undervisningen omfattar ca 50 timmar och den totala
arbetsinsatsen ca 200 timmar.
5. Examination
Inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen av kombinerad problem/teorityp.
6. Förkunskaper
Kursen Optioner och matematik rekommenderas men är ej ett formellt krav.
Den som ej läst kursen Optioner och matematik eller motsvarande kurs
bör ha särskilt goda förkunskaper i matematik eller matematisk
statistik.