GU-logo
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematik och Datavetenskap

KURSPLAN

 

MAM695 Finansiella derivat och stokastisk analys, 5 poäng

(Financial Derivatives and Stochastic Analysis)


1. Beslut om inrättande av kursen

Kursplanen är fastställd av styrelsen för matematik och datavetenskap 2001-11-23.

2. Kursens mål

Kursens syfte är att behandla finansiella derivat med hjälp av stokastisk differential- och integralkalkyl.

3. Kursens innehåll

Mått- och sannolikhetsteori. Betingade väntevärden. Brownsk rörelse och stokastiska integraler. Formler av Itô och Feynman-Kac. Brownsk rörelse och PDE. Något om stokastiska differentialekvationer. Självfinansierande portföljstrategier och arbitrage. Black-Scholes modell. Känslighetsanalys i Black-Scholes modell. Wienermåttet och Cameron-Martins sats. Martingalrepresentation. Fullständiga kapitalmarknader. Finansiella derivat beroende av flera värdepapper. Valutaberoende optioner. Exotiska optioner. Obligationer och räntemodeller. Optionspriser i Gaussiska räntemodeller.

4. Undervisningens utformning och omfattning

Undervisningen utgörs av föreläsningar och lektioner. Den lärarledda undervisningen omfattar ca 50 timmar och den totala arbetsinsatsen ca 200 timmar.

5. Examination

Inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen av kombinerad problem/teorityp.

6. Förkunskaper

Kursen Optioner och matematik rekommenderas men är ej ett formellt krav. Den som ej läst kursen Optioner och matematik eller motsvarande kurs bör ha särskilt goda förkunskaper i matematik eller matematisk statistik.

7. Övriga anvisningar

8. Kurslitteratur och andra läromedel

Se Matematiska institutionens litteraturlista