Markov Theory, 7.5 p, Spring -09
We regret that this
course is given in Swedish; we have
not been able to find The Right Text-Book in English!
********************************************************************
********************************************************************
Markovkedjor och -processer bildar ett huvudområde inom
sannolikhetsteorin,
som erbjuder otaliga möjligheter för
modellbyggande
inom naturvetenskap, teknik
och andra områden, bl.a. inom statistisk fysik,
biologi (genetik och populations-
dynamik), industriell planering, datalogi och den
finansiella
världen. Denna kurs
täcker grundläggande teori och exempel. Vi
ägnar oss bl.a. åt random walk;
Markovkedjor i diskret tid; Markovkedjor i
kontinuerlig
tid och då särskilt
födelse- och dödsprocesser, för
dessa är Poissonprocessen grundläggande.
Bland tillämpningarna ägnar vi särskild
uppmärksamhet åt kömodeller.
Som kurslitteratur kommer att användas kompendiet
Jan Enger & Jan Grandell: Markovprocesser och köteori.
Det kommer att delas ut (gratis) vid första
föreläsningen.
För den som är nyfiken: klicka nedan för
kompendiet!
Lokal är MVF26,
och tider för föreläsningar och
övningar är:
tisdagar 10.00-111.45 och torsdagar
13.15-15.00 (Torgny Lindvall,
föreläsningar )
tisdagar 13.15-15.00 (Emilio Bergroth, övningar)
Men första veckan är det 6 tim.
föreläsningar!
Och det blir ingen föreläsning på
Valborgsmässoafton, utan i stället
på onsdag 29/4 10.00-11.45, och då i MVF23.
Det blir nog en eller
annan gästföreläsning.
Inga obligatoriska
moment ingår i kursen, men ni får se många
saker som säkert kommer att locka
er till datorerna för att arbeta
med beräkningar, simuleringar,
och grafik!
Vi ses första gången tisdagen 17/3 10..00 i MVF26.
Väl
mött!
Torgny Lindvall & Emilio Bergroth
---------------------------------------------------------------
Klicka här för kompendiet
------------------------------------------------------------------------------------------
*********************************************************************************************************