Under andra hälften av 1900-talet har nya kvantitativa
och matematiska metoder dramatiskt förändrat teorierna
för optimala aktieportföljer och prissättning
av optioner. Flera forskare inom dessa områden har tilldelats
nobelpriset i ekonomi (Markowitz, Merton, Scholes m fl). De nya
metoderna har förändrat de finansiella marknaderna
från grunden och skapat ett omfattande behov av matematisk
kompetens inom bankväsende, ekonomiska konsultbyråer,
fondförvaltning, försäkringsbolag och programvaruföretag.
Vår utbildning i finansmatematik, som ges inom matematikprogrammet,
öppnar vägen till denna spännande arbetsmarknad.
Utbildningen leder till en filosofie magisterexamen i
matematik och ges i samarbete mellan matematiska och
nationalekonomiska
institutionerna.
Studierna
Efter att du läst de två första åren (basblocket)
på matematikprogrammet har du möjlighet att inrikta
dig mot finansmatematik (10 utbildningsplatser). Under tredje
och fjärde året läser du då kurser i ekonomi
parallellt med kurser i matematik och matematisk statistik, samt
gör ett examensarbete på 20 poäng med handledning
både i matematik och ekonomi. Examensarbetet görs
lämpligen i samarbete med någon aktör på
den finansiella marknaden.
Du har möjlighet att välja bland ett stort antal
fördjupningskurser. I schemat nedan
anges de kurser som i första hand rekommenderas.
Årskurs 3 |
HT |
Mikroekonomi* 5p
Fourieranalys 5p |
Makroekonomi* 5p
Partiella differentialekvationer 5p |
VT |
Finansiell ekonomi* 5p
Tillämpad optimeringslära 5p |
Optioner och matematik 3p
Finansiell risk 4p
Finansiella tidsserier 5p
Statistikens grunder 5p |
Årskurs 4 |
HT |
Optimering under osäkerhet 5p
Diskret optimeringslära 5p |
Ekonometri* 10p
Finansiella derivat och
stokastisk analys 5p |
VT |
Examensarbete 20p |
Kurser markerade med * ges av nationalekonomi
på Handelshögskolan. Övriga kurser samläses med
studieinriktningen
Teknisk Matematik på Chalmers. |