Onsdagen den 16 april bjuder Matematiska Vetenskaper, vid Chalmers och Göteborgs universitet, på en matematisk spelkväll med tre föredrag. I pausen mellan föredragen bjuds också på kaffe och bulle, och det finns möjlighet att prata med många av oss som arbetar med matematik och matematisk statistik.

Om spel och dobbel
Att dra en lott, tippa en kamp av något slag, eller låta tärningarna rulla kommer säkert att fascinera människor i all framtid: att hoppas på lyckan, eller kanske lita på sina instinkter under osäkerhet är oemotståndligt för många.
        Vi ser på spelandet från dess rötter i antiken till idag, granskar vilka de vanligaste fällorna och felen är vid dessa chanstagningar, detta ur matematisk synvinkel, och vilka som försöker lura oss.

Torgny Lindvall är professor i matematisk statistik.

19:00 - 19:45
Jeff Steif

Spelteori
Vi förklarar vad spelteori är för någonting och tar upp några spännande exempel från olika sammanhang. Det är intressant att nämna att "Nobelpriset i ekonomi" har flera gånger gått till spelteoretiker, bland andra matematikern John Nash, som kanske mest är känd för att ha varit
förebild till huvudpersonen i filmen "A beautiful mind". Spelteori kan användas till att förstå både så kallade nollsummespel och hur samarbete kan uppstå i vissa sammanhang.

Jeff Steif är professor i matematik.

20:15 - 21:00
Christer Borell

Att spela, eller att undvika spela på börsen
År 1973 lyckades de amerikanska ekonomerna Fischer Black, Robert Merton och Myron Scholes tillämpa stokastisk differentialkalkyl på det klassiska optionsproblemet. De uppnådde bl a det häpnadsväckande resultatet att det är helt riskfritt att ställa ut och sälja aktie- och valutaderivat om de underliggande log-priserna är Brownska rörelser och säljaren agerar på lämpligt sätt. Säljaren kan således undvika att spela om modellen är riktig.
        Den matematiska portföljteorin har ännu inte fått samma stora genombrott som optionsteorin och vi förklarar här varför.
        Ekvationerna för Brownsk rörelse framkom först i den franske matematikern Louis Bacheliers doktorsavhandling "Téorie de la Spéculation" från år 1900 och Bachelier anses idag vara grundaren av matematisk finans. År 1997 tilldelades Robert Merton och Myron Scholes Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne; Fischer Black avled 1995. Den japanske matematikern Kiyoshi Itô fick år 2006 mottaga det första Gausspriset för sina insatser inom Brownsk rörelse och stokastisk differentialkalkyl.

Christer Borell är biträdande professor i matematik.

Enheterna Matematik och Matematisk statistik ingår i Matematiska Vetenskaper,
och är gemensamma för Chalmers och Göteborgs universitet. Institutionen är belägen i nya lokaler i hjärtat av Chalmers campusområde, Chalmers tvärgata 3.

Vetenskapsfestivalen har en webbsida med mycket information om hela festivalveckan.